Друзья, нужен совет. Можно ли уйти из аэропорта и не лететь дальше в транзитном городе, где предполагается пересадка?

можно. с багажом могут быть сложности. и если билет обратно есть - сгорит

Летим без багажа, значит все ок

Если виза есть(или ее не наличие не нужно) и багаж с вами, то кто же вас заставит. Вы всегда можете отказаться от любого перелета Остальные сегменты в билете при этом будут не действительны.